El indicador de riesgo crediticio dentro de un marco general para la exigencia de capital por riesgo crediticio utilizando teoría de carteras

 

Autores
Escudé, Guillermo
Tipo de recurso
artículo
Estado
Versión publicada
Año de publicación
1999
País
Argentina
Institución
Universidad Nacional de La Plata
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Descripción
El objetivo de este trabajo es avanzar en el análisis conceptual de lo que debería ser el Indicador de Riesgo Crediticio utilizado actualmente para definir los requisitos de capital de las entidades financieras para que tenga un buen fundamento microeconómico. Para ello se parte de un planteo más general de un banco averso al riesgo que actúa como administrador de una cartera de préstamos riesgosos y de reservas no riesgosas que está financiada con depósitos y capital. (Párrafo extraído del texto a modo de resumen)
Idioma
español
OAI Identifier
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/9178
Enlace del recurso
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9178
http://hdl.handle.net/10915/9178
Nivel de acceso
Acceso abierto
Materia
Ciencias Económicas
indicador económico
institución financiera
bancos
teoría económica