Problemas de cómputo de la corrección por sesgo en el caso lognormal

 

Autores
Rey, Eusebio Cleto del
Tipo de recurso
artículo
Estado
Versión publicada
Año de publicación
1983
País
Argentina
Institución
Universidad Nacional de La Plata
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Descripción
Cuando tomamos logaritmos de la variable dependiente, a fin de linealizar su relación con las independientes y aplicar en la estimación el modelo lineal general de regresión, y suponemos que el término de error tiene distribución normal, estamos en el caso lognormal. Las predicciones de valores de la variable dependiente, empleando tal estimación, resultan sesgadas, y es necesario proceder a corregirlas. Este trabajo se ocupa de los problemas de esa corrección, que se presentan cuando el programa de cómputos de la regresión invierte la matriz de momentos respecto a las medias muestrales, o la de correlación, y no la de momentos respecto al origen.
Idioma
español
OAI Identifier
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/9278
Enlace del recurso
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9278
http://hdl.handle.net/10915/9278
Nivel de acceso
Acceso abierto
Materia
Ciencias Económicas
econometría